FGLS LÀ GÌ

  -  

FEM là gì? Fem hay còn được gọi là mô hình tác động cố định (Fixed Effects Model) là một trong các dạng phổ biến của mô hình dữ liệu bảng (Panel data model) bên cạnh mô hình tác động ngẫu nhiên REM (Random Effects Model). Mô hình FEM – hồi tác động cố định (Fixed-effects) và REM – tác động ngẫu nhiên (random-effects) được sử dụng trong phân tích dữ liệu bảng (hay còn gọi là dữ liệu dài: longitudinal data).


Bài viết dưới onaga.vn xin giới thiệu toàn bộ khái niệm và các kiểm định xoay quanh các mô hình Pooled OLS là gì?, FEM là gì?, REM là gì?, GLS và FGLS là gì? gồm Hausman Test, Breusch – Pagan LM test, F Test, Chow Test,…

1. Dữ liệu bảng Paneldata là gì?

Dữ liệu bảng là tập hợp của hai loại dữ liệu chuỗi thời gian (time – series) và dữ liệu chéo (Cross-setional).

Bạn đang xem: Fgls là gì

Tham khảo thêm bài viết chuyên sâu về Dữ liệu bảng – panel data là gì? của onaga.vn nhé!

Mô hình hồi quydữ liệu bảng điều khiểnchungcó dạng:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Các giả định của mô hình hiệu ứng cố định và hiệu ứng ngẫu nhiên bị vi phạm trong cài đặt này.Thay vào đó, các học viên sử dụng một kỹ thuật như côngcụ ước lượng Arellano-Bond.

Xem thêm: Hoa Thiên Cốt Vng - Hoa Thiên Cốt Truyện

6.2. Ước lượng LSDV (Least Squares Dummy Variable Estimator) của OLS

Ước lượng LSDV (Least Squares Dummy Variable Estimator) là ước lượng biến giả bình phương tối thiểu là một dạng của ước lượng OLS.

Quá trình thực hiện ước lượng lSDV theo 2 bước như sau:

Bước 1: Tạo một biến giả tương ứng với một đối tượng trong mẫu. Bước 2: Hồi quy OLS biến phụ thuộc Y theo N-1 biến giả và các biến giải thích.

Ở dữ liệu này ta có 6 công ty, thì ta sẽ tạo ra 6 biến giả, và sẽ đưa 4-1 biến giả này vào hồi quy OLS đơn giản với lệnh i.công ty (STATA tiện quá nhỉ!) thêm vào code khi hồi quy mô hình OLS ban đầu.

Xem thêm: Lời Bài Hát Anh Gì Ơi Anh Gì Ơi Em Đợi Anh Đã Lâu, Anh Chàng Nhà Bên

6.3. Các cách khác để lựa chọn giữa FEM và REM

Rõ ràng, một trong những thách thức của chúng ta khi phân tích dữ liệu mảng là lựa chọn REM hay FEM là gì khi phân tích? Về vấn đề này, Judge et al. (2007) chỉ ra một số dấu hiệu như cho việc lựa chọn mô hình như sau:

Nếu T là lớn và N là nhỏ thì rất có thể không tồn tại khác biệt lớn giữa các ước lượng thu được từ REM và FEM. Sự lựa chọn mô hình lúc này chỉ đơn thuần là căn cứ vào sự thuận tiện khi tính toán. Theo tiêu chí này thì FEM thường được ưu tiêu hơn.Khi T là nhỏ và N là lớn thì các ước lượng thu được từ hai phương pháp có thể khác biệt đáng kể. Nhắc lại rằng trong mô hình REM, βi =γ1 + εi với đại diện cho bộ phận sai số ngẫu nhiên ứng với cá thể thứ i trong mẫu nghiên cứu. Trong khi đó, ở mô hình FEM thì ta coi βi là bộ phận cố định chứ không phải là biến ngẫu nhiên. Cách tiếp cận FEM là phù hợp nếu chúng ta tin tưởng mạnh mẽ rằng các cá thể trong mẫu nghiên cứu không được lựa chọn ngẫu nhiên từ một tổng thể lớn hơn. Ngược lại, nếu các cá thể trong mẫu được lựa chọn ngẫu nhiên thì REM là phù hợp hơn. Vì trong tình huống này các thống kê suy luận là không có điều kiện (unconditional).Nếu bộ phận sai số ngẫu nhiên εi và một hay một số biến độc lập là tương quan thì các ước lượng thu được từ FEM là các ước lượng chệch (biased) trong khi đó các ước lượng thu được từ FEM là các ước lượng không chệch (unbiased).Nếu T nhỏ và N là lớn và các giả định nền tảng cho REM là đúng thì các ước lượng thu được từ REM là hiệu quả hơn so với các ước lượng thu được từ FEM (Taylor, 1980).

Tuy GLS là mô hình cao cấp nhất sau khi khắc phục các khuyết tật như phương sai thay đổi và tự tương quan nhưng nó vẫn chưa thể khắc phục được hiện tượng nội sinh và phải bằng kiểm định GMM thì ta mới khắc phục được vấn đề này. Nên nhớ đón xem toàn bộ vấn đề xoay quanh mô hình GMM của onaga.vn tại đây nhé!

7. Tổng kết

Tổng hợp lại kiến thức onaga.vn đã cung cấp đến độc giả đơn giản như sau:

1. Khái niệm mô hình REM và FEM là gì?

2. Hồi quy mô hình FEM và REM trong Stata

3. Tiến hành lựa chọn 3 mô hình FEM, REM, POOLED OLS bằng kiểm định Hausman Test, Breusch – Pagan LM, Chow Test …